Calculadora de ponto de equilíbrio de opções de ações

Opções de exibição de lucro, perda, equilíbrio.

O seguinte é o gráfico de lucro / perda no vencimento para a opção de colocação no exemplo fornecido na página anterior.

O ponto de equilíbrio é bastante fácil de calcular para uma opção de venda:

Preço de ações do Breakeven = Preço de opção de opção de compra - Prêmio pago.

Para ilustrar, o comerciante comprou a opção de preço de exercício de US $ 47,50 por US $ 0,44. Portanto, $ 47.50 - $ 0.44 = $ 47.06. O comerciante irá fechar, excluindo comissões / derrapagens, se o estoque cai para US $ 47,06 por vencimento.

Para calcular lucros ou perdas em uma opção de venda use a seguinte fórmula simples:

Put Option Beneficio / Perda = Ponto de equilíbrio - Preço de estoque na expiração.

Por cada dólar, o preço das ações cai uma vez que a barreira do ponto de equilíbrio de US $ 47,0 milhões foi superada, há um dólar para o lucro em dólares para o contrato de opções. Então, se o estoque cai de US $ 5,00 a US $ 45,00 por vencimento, o proprietário da opção de venda ganharia US $ 2,06 por ação (preço de ações do ponto de equilíbrio de US $ 47,06 - preço das ações de US $ 45,00 no vencimento). Então, o comerciante teria feito US $ 206 ($ 2.06 x 100 ações / contrato).

Perda parcial.

Se o preço das ações diminuir em US $ 2,75 para fechar em US $ 47,25 por vencimento, o operador da opção perderia dinheiro. Para este exemplo, o comerciante perderia US $ 0,19 por contrato (preço das ações no valor de R $ 47,06 - preço das ações de US $ 47,25). Portanto, o comerciante hipotético perdeu $ 19 (- $ 0.19 x 100 ações / contrato).

Para resumir, neste exemplo de perda parcial, a opção comerciante comprou uma opção de venda porque achava que o estoque iria cair. Por todas as contas, o comerciante estava certo, o estoque caiu em US $ 2,75, no entanto, o comerciante não estava certo o suficiente. O estoque precisava diminuir em pelo menos US $ 2,94 para US $ 47,06 para o ponto de equilíbrio.

Perda completa.

Se o estoque não se movesse abaixo do preço de exercício do contrato de opção de venda por vencimento, o comerciante da opção perderia todo o seu prémio pago US $ 0,44. Da mesma forma, se o estoque subisse, dependendo do quanto ele se moveu para cima, então o comerciante da opção ainda perderia os $ 0.44 pagos pela opção. Em qualquer uma dessas duas circunstâncias, o comerciante teria perdido $ 44 (- $ 0,44 x 100 ações / contrato).

Novamente, é aqui que a parte de risco limitado da compra de opções vem: o estoque poderia ter aumentado 20 pontos, potencialmente explodindo um comerciante curtando o estoque, mas o proprietário do contrato da opção ainda perderia seu prémio pago, neste caso $ 0,44.

A compra de opções de venda tem muitos benefícios positivos, como o risco definido e alavancagem, mas, como tudo, tem sua desvantagem, que é explorada na próxima página.

Chamar Opções Lucro, Perda, Fracasso.

O seguinte é o gráfico lucro / perda no vencimento para a opção de chamada no exemplo dado na página anterior.

O ponto de equilíbrio é bastante fácil de calcular para uma opção de chamada:

Preço do estoque de Breakeven = Opção de compra Preço de greve + Prêmio pago.

Para ilustrar, o comerciante comprou a opção de preço de exercício de US $ 52,50 por US $ 0,60. Portanto, $ 52.50 + $ 0.60 = $ 53.10. O comerciante irá fechar, excluindo comissões / derrapagens, se o estoque atingir US $ 53,10 por vencimento.

Para calcular lucros ou perdas em uma opção de compra use a seguinte fórmula simples:

Opção de opção de lucro / perda = Preço de estoque na expiração - Ponto de equilíbrio.

Por cada dólar, o preço da ação aumenta uma vez que a barreira do ponto de equilíbrio de $ 53.10 foi superada, há um dólar para o lucro em dólares para o contrato de opções. Portanto, se o estoque ganhe entre US $ 5,00 e US $ 55,00 por vencimento, o proprietário da opção de compra ganharia US $ 1,90 por ação (preço das ações de US $ 55,00 - preço de ações no mínimo de $ 53,10). Então, o comerciante teria feito US $ 190 (US $ 1,90 x 100 ações / contrato).

Perda parcial.

Se o preço das ações aumentou US $ 2,75 para fechar em US $ 52,75 por vencimento, o operador da opção perderia dinheiro. Para este exemplo, o comerciante perderia US $ 0,35 por contrato (preço das ações de US $ 52,75 - preço de ações de baixo preço de $ 53,10). Portanto, o comerciante hipotético perdeu $ 35 (- $ 0,35 x 100 ações / contrato).

Para resumir, neste exemplo de perda parcial, a opção comerciante comprou uma opção de compra porque achava que o estoque aumentaria. O comerciante estava certo, o estoque aumentou em US $ 2,75, no entanto, o comerciante não estava certo o suficiente. O estoque precisava se mover mais alto em pelo menos US $ 3,10 para US $ 53,10 para o ponto de equilíbrio ou ganhar dinheiro.

Perda completa.

Se o estoque não se movesse mais alto do que o preço de exercício do contrato de opção por vencimento, o comerciante da opção perderia todo o seu prémio pago US $ 0,60. Do mesmo modo, se o estoque se deslocasse, dependendo de quanto ele movia para baixo, então o comerciante da opção ainda perderia os $ 0.60 pagos pela opção. Em qualquer uma dessas duas circunstâncias, o comerciante teria perdido $ 60 (- $ 0.60 x 100 ações / contrato).

Novamente, é aqui que o risco limitado parte da compra de opções vem: o estoque poderia ter caído 20 pontos, mas o proprietário do contrato da opção ainda perderia seu prémio pago, neste caso $ 0.60.

A compra de opções de chamadas tem muitos benefícios positivos, como risco definido e alavancagem, mas, como tudo o resto, tem sua desvantagem, que é explorada na próxima página.

JosephSunny.

Option Break Even.

Calcule o ponto de equilíbrio para comprar uma opção de compra. Break Even = Strike Price - Preço atual + Preço da opção.

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Ponto de equilíbrio - BEP.

O que é o 'ponto de equilíbrio - BEP'

O ponto de equilíbrio é o nível de preços no qual o preço de mercado de uma garantia é igual ao custo original. Para negociação de opções, o ponto de equilíbrio é o preço de mercado que um estoque deve alcançar para um comprador de opção para evitar uma perda se exercer a opção. Para um comprador de chamada, o ponto de equilíbrio é o preço de exercício mais o prémio pago, enquanto o ponto de equilíbrio para uma posição de colocação é o preço de exercício menos o prémio pago.

BREAKING Down 'Ponto de equilíbrio - BEP'

Os investidores usam opções para comprar o direito de comprar ou vender uma determinada ação a um preço específico. Para tomar decisões sobre uma posição de opção, um investidor precisa saber se o preço de mercado do estoque gera um ganho ou perda, e é por isso que o nível de equilíbrio é importante.

Como o Breakeven impacta uma posição de chamada.

Suponha que um investidor pague um prêmio de US $ 5 por uma opção de 50 chamadas em ações XYZ, o que significa que o investidor tem o direito de comprar 100 ações da ação XYZ em US $ 50 por ação em qualquer momento antes de as opções expirarem. O ponto de equilíbrio para a opção de compra é o preço de exercício de US $ 50 mais o prêmio de $ 5, ou US $ 55. Se, por exemplo, o estoque estiver negociando em US $ 60 por ação, o proprietário da compra compra o estoque em US $ 50 e vende os títulos no preço de mercado de US $ 60. O lucro é de US $ 60 menos US $ 55, ou US $ 5 por ação.

Factoring em uma opção de colocação.

O ponto de equilíbrio também é usado para determinar quando um comércio de opções de venda é lucrativo. Neste exemplo, suponha que um investidor pague um prêmio de US $ 6 por uma opção de 30 ações no estoque da ABC, o que permite ao comprador vender 100 ações do ABC em US $ 30 por ação até a data de validade da opção. O preço do ponto de equilíbrio da posição é de US $ 30 menos o prêmio de US $ 6, ou US $ 24. Se o estoque estiver negociado a um preço de mercado de US $ 22, por exemplo, o proprietário da put pode comprar o estoque em US $ 22 e vender os títulos em US $ 30, exercitando o put. O ganho é o preço de venda de US $ 30 menos os US $ 28 ($ 22 por ação mais o prêmio de US $ 6), ou US $ 2 por ação.

Exemplos de Breve de Contabilidade.

Os contadores definem o ponto de equilíbrio como o nível de vendas que paga todos os custos e que gera lucro de zero. Os gerentes calculam o nível de vendas do ponto de equilíbrio para cobrir todo o custo da empresa e para prever um nível de lucro desejado. Breakeven pode ser calculado com base em unidades vendidas ou usando o valor total em dólares das vendas, e a fórmula de ponto de equilíbrio pode ser ajustada para estimar o nível de rentabilidade alvo.

Como calcular o preço da interrupção para chamadas e lançamentos.

Antes de comprar qualquer opção de compra ou colocação em suas ações de negociação de ações, você deve calcular o preço de compensação. Aqui é a fórmula para descobrir se o seu comércio tem potencial para um lucro:

Preço de greve + Custo premium de opção + Comissão e custos de transação = Preço parcelado.

Então, se você comprar um pedido de 50 de dezembro no estoque ABC que vende um prêmio de US $ 2,50 e a comissão é de US $ 25, seu preço de compensação seria.

$ 50 + $ 2.50 + 0.25 = $ 52.75 por ação.

Isso significa que, para obter um lucro nesta opção de compra, o preço por ação da ABC deve subir acima de $ 52.75.

Para calcular o preço de compensação para uma opção de venda, você subtrai o custo premium e os custos de comissão. Para um dia 50 de dezembro, coloque estoque ABC que vende em um prêmio de US $ 2,50, com uma comissão de US $ 25, seu ponto de equilíbrio seria.

$ 50 e # 8211; $ 2.50 e # 8211; 0,25 = $ 47,25 por ação.

Isso significa que o preço por ação do estoque ABC deve cair abaixo de US $ 47,25 para que você obtenha lucro.

Certifique-se de que compreende a estrutura de tarifas utilizada pelo seu corretor antes de fazer qualquer operação de opção. As taxas diferem significativamente de um corretor para o próximo. Os corretores freqüentemente cobram taxas de ida e volta, que se referem às taxas que você está cobrando no caminho e na saída de uma posição de negociação de opções. Para descobrir taxas de comissão de ida e volta na fórmula de compensação, simplesmente dobre o custo da comissão.